Kako prosječni pravi raspon (ATR) može poboljšati vaše trgovanje

01 Ispitivanje indikatora ATR

Pokazivač ATR pomiče se prema gore i prema dolje dok se kreće cijena u imovini postaje veće ili manje. Pokazatelj se temelji na cjenovnim potezima pa je čitanje dolar iznos. Na primjer, ATR čitanje od 0,23 znači da cijena kreće 0,23 HRK, u prosjeku, svake cjenovne trake. Na Forex tržištu, pokazatelj će pokazati pips, gdje čitanje od 0.0025 znači 25 pips.

Nova ATR čitanja izračunava se kao svaki vremenski period. U grafikonu od jedne minute izračunava se nova ATR čitanja svake minute. Na dnevnom grafikonu izračunava se novi ATR svaki dan. Sva ta čitanja su nacrtana kako bi se stvorila kontinuirana linija, tako da trgovci mogu vidjeti kako se promjenjivost promjenjivosti tijekom vremena.

Budući da se ATR temelji na tome koliko se svaka stavka pomiče, čitanje jednog sredstva ne uspoređuje se s drugom izolacijom. Na primjer, ATR čitanje od 0,50 može se činiti visokim ako je dionica po cijeni od 10 dolara, ali na zalihama po cijeni od 100 dolara, ATR od 0,50 može se smatrati niskim. To je zato što ako cijena pomiče 0,50 dolara na dionicu od 10 dolara, to predstavlja 5 posto kretanja cijena. Kretanje od 0,50 dolara na dionicu od 100 dolara predstavlja promjenu cijene od 0,5 posto.

Da biste bolje razumjeli indikatore, ovdje je kako se izračunava.

Pronalaženje A ili prosjek prvo zahtijeva pronalaženje True Range (TR).

TR je najveći od sljedećeg:

• Trenutna visina minus prethodno zatvoreno .
• Trenutni niski minus prethodno zatvaranje.
• Trenutni visoki minus trenutni niski.

Bez obzira je li broj pozitivan ili negativan, nije važno. U izračunu se koristi najveća apsolutna vrijednost.

Vrijednosti se bilježe svaki dan, a zatim se uzima prosjek. Ako je ATR prosječan tijekom 14 vremenskih razdoblja, formula je sljedeća:

• ATR = [(prethodni ATR x 13) + struja TR] / 14

02 Kako ATR može pomoći u trgovinskim odlukama

ATR opisuje koliko se sredstvo obično kreće tijekom dana. Dan trgovci mogu koristiti ove podatke za planiranje dobitnih ciljeva i određivanje treba li trgovina preuzeti.

Pretpostavimo da se u prosjeku pokriva oko $ 1 dnevno. Nema značajnih vijesti, ali dionica je već gore 1,20 dolara na dan. Dnevni raspon (visoki minus niski) iznosi 1,35 dolara. Cijena je već porasla za 35% više od prosjeka. Pretpostavimo da trgovac dobiva signal kupnje iz strategije. Iako signal kupovine može biti valjan, budući da je cijena već znatno više od prosjeka, klađenje da će se cijena i dalje povećavati i proširiti raspon čak i dalje neće biti pametna odluka. Trgovina ide protiv koeficijenata. Grafikon pokazuje ovo u akciji.

Budući da je cijena već znatno povećana i kretala se više od prosjeka, cijena će vjerojatno pasti, zadržavajući se unutar raspona cijena koji je već uspostavljen. Dok kupujete nakon što je cijena blizu vrha dnevnog raspona - a raspon je daleko iznad prosjeka - nije razborito, prodaja ili kratko spajanje , u ovom slučaju, često je bolji izbor uz pretpostavku valjanog trgovinskog signala.

Unosi i izlazi ne bi se trebali temeljiti samo na ATR-u. ATR je alat koji se koristi u kombinaciji s strategijom koja pomaže filtriranju obrta. Na primjer, u gore navedenoj situaciji, trgovac ne bi smio prodavati ili skratiti samo zato što je cijena porasla, a dnevni raspon je veći nego inače. Samo ako se dogodi valjani signal prodaje, na temelju strategije trgovca, ATR bi pomogao potvrditi trgovinu.

Suprotno tome može doći i ako padne cijena, trgovanje je u blizini niske razine dana, a raspon cijena za taj dan veći je nego obično. U tom slučaju, ako strategija proizvodi signal za prodaju, treba izbjegavati ili uzeti s velikim oprezom. Dok cijena može nastaviti padati, to je protiv koeficijenata. Vjerojatnije je da će se cijena kretati i ostati između dnevne visoke i niske već utvrđene. Potreban je signal za kupnju strategije kako bi se kupio u ovom slučaju, jer ATR ne djeluje sam.

Pogledajte povijesne dnevne ATR čitanja. ATR nije statičan, pa iako cijena može biti trgovina izvan trenutnog dnevnog ATR-a, na temelju povijesti pokret može biti prilično normalan.

Trendovi trgovačkih društava ATR-a u danu

Ako ATR upotrebljavate na unutardnevnom grafikonu, primjerice u trajanju od jedne ili pet minuta, ATR će se povećati odmah nakon otvaranja tržišta. Za dionice, kada se glavne američke burze otvore u 9:30 sati, ATR se pomiče prema gore. To je zato što se prilikom korištenja grafikona u trajanju od jedne minute indikator prati koliko se svake minute minus kreće. Budući da je otvorenost najrazvijenije doba dana , ATR se pomiče prema gore kako bi pokazao da je volatilnost veća nego što je bilo u blizini nedjelje.

Nakon šiljka na otvorenom, ATR obično troši najveći dio dana u padu. Oscilacije u ATR indikatoru tijekom dana ne pružaju puno informacija, osim koliko se cijena u prosjeku kreće svake minute (ako koristite kartu u trajanju od jedne minute). Na isti način na koji se dnevni ATR koristio da bi vidio koliko se sredstvo kreće u danu, trgovci danom mogu koristiti jednokratnu ATR kako bi procijenili koliko bi cijena mogla kretati za pet ili deset minuta. To može pomoći pri utvrđivanju ciljeva zarade ili zaustavljanja narudžbi za gubitke.

Ako je ATR na grafikonu od jedne minute 0,03, cijena se kreće oko 0,03 dolara po minuti. Ako trgovac predviđa da će cijena porasti, a oni kupuju, mogu očekivati ​​da će cijena vjerojatno trajati najmanje pet minuta da bi skupila 0,15 dolara. Ova vrsta analize pomaže u formuliranju očekivanja o tome što je vjerojatno ili vjerojatno da će se dogoditi. Trgovci ponekad misle da će, čim stignu u trgovinu, cijena čarobno prerasti na svoj cilj dobiti . Proučavanje ATR pokazuje stvarne tendencije kretanja cijene. Poduzmite očekivanu zaradu, podijelite ga s ATR-om, a to je obično minimalni broj minuta koje će trebati da bi cijena postigla cilj dobiti.

ATR se mijenja i često pada tijekom dana, ali ATR još uvijek pruža dobru procjenu koliko daleko možemo očekivati ​​da će se cijena kretati i koliko dugo to može potrajati.

04 ATR Trailing Stop Loss

ATR se obično koristi kao zaustavni gubitak zaustavljanja. U vrijeme trgovine, pogledajte trenutni ATR čitanje. Stavite stop loss na višestruki ATR. Dva su uobičajena za više, što znači da zaustavite gubitak na 2 x ATR ispod ulazne cijene ako kupujete ili 2 x ATR iznad ulazne cijene ako se kratko spaja.

Zaustavni gubitak samo se kreće kako bi se smanjio rizik ili zaključao u dobiti. Ako dugo, a cijena se pomiče povoljno, nastavite premjestiti stop loss na 2 x ATR ispod cijene. Stop gubitak se uvijek kreće, a ne dolje. Nakon što se premjesti gore, on ostaje tamo dok se ne može premjestiti gore opet, ili trgovina je zatvorena kao rezultat pada cijena da se pogazi na kraju stop gubitak razini. Isti proces radi za kratke obrta. Zaustavni gubitak je samo pomaknut dolje.

Na primjer, dugo trgovina se uzima na 10 dolara, a ATR je 0,10. Stavite stop loss na 9,80 dolara. Cijena se povećava na 10,20 dolara, a ATR ostaje na 0,10. Zaustavni gubitak sada se kreće do 10 $, što je 2 x ATR ispod trenutne cijene. Kada se cijena pomiče do 10,50 dolara, stop loss se pomiče na 10,30 dolara, zaključavajući barem dobit od 0,30 dolara na trgovini.