MACD divergencija je popularan alat, ali vrlo netočan. Saznajte zamke.
MACD - pokretni prosjek konvergencije divergencija - pokazatelj je popularan među trgovcima i analitičarima, ali ih je malo zapravo razumije. Divergencija na MACD-u jedan je od načina na koji se koristi pokazatelj i ima dva oblika. Kada cijena imovine kreće jedan smjer, a MACD u drugoj, to je divergencija. Ova vrsta signala trebala bi upozoriti na preokret, ali kako je dolje opisano, signal je slučajan i često netočan.
Druga vrsta divergencije je kada cijena čini novi visoka (ili nova niska), ali MACD ne. Tradicionalno to znači da cijena gubi zamah i premijera za preokret. To također nastoji biti vrlo slab signal trgovanja.
Razumijevajući MACD malo više, shvatit ćete kako to zapravo funkcionira kako ne biste zavarali svoje uobičajene lažne signale ili nedostatak signala (kada se cijena okreće, ali MACD ne daje upozorenje).
01 Problemi s odstupanjem nakon oštrog premještanja
Bez ulaska u matematiku pokazatelja, praćenje MACD-a u odnosu na akciju cijena otkriva nekoliko problema koji bi mogli utjecati na trgovac MACD-divergentnosti.
Napomena: ako trgovanje s tehničkim pokazateljima , bilo koji pokazatelj, biti svjestan kako funkcionira, tako da znate sve svoje nedostatke i prednosti.
Divergencija će se gotovo uvijek pojaviti odmah nakon što se oštar (više ili niži) kretanje cijena. Utvrđivanje je li potez cijena usko (ili sporo, veliko ili malo) zahtijeva promatranje brzine i veličine cijene koja se kreće oko nje. Vrijednost cijena ne može trajati zauvijek, tako da čim se cijena počne smanjivati, MACD će se razilaziti (na primjer, ići gore, čak i ako cijena još uvijek padne).
Nakon snažne cijene rasta MACD divergencija nije korisna. Pada, dok cijena i dalje pomiče više ili se premjesti bočno, MACD pokazuje da je zamah usporen ... ali to ne ukazuje na preokret.
U priloženom grafikonu (kliknite ovdje za veću verziju) EURUSD pada, ali MACD se diže. Da je trgovac pretpostavio da je rastući MACD pozitivan znak, možda su izašli iz svoje kratke trgovine , propustivši dodatnu dobit. Ili su možda trebali dugo trgovati, iako je akcija cijena imala značajan trend smanjenja i nema znakova preokreta (ni viši niži indeks ili niži padovi za kretanje ne pokazuju kraj kretanja).
To ne znači da divergencija ne može ili neće signalizirati povremeni preokret, ali mora se uzimati zrncima soli nakon velikog poteza. Budući da se divergencija pojavljuje nakon gotovo svakog velikog poteza, a većina velikih poteza odmah se ne preokreće odmah, ako pretpostavite da razlika (u ovom slučaju) znači da će doći do obrata, mogli biste se pretvoriti u puno izgubljenih obrta.
Problemi s razlikama između MACD uspona (ili padova)
Trgovci također uspoređuju prethodne uspone na MACD-u s trenutačnim visokim ili prethodnim padovima s trenutnim padovima. Na primjer, ako se cijena pomiče iznad prethodne visine, trgovci će paziti da se MACD također preseli iznad svoje prethodne visine. Ako ne, to je divergencija - tradicionalni signal upozorenja o preokretu .
Također je neuspješna i povezana je s problemom koji je gore diskutiran. Niža razina MACD-a jednostavno pokazuje da cijena nije imala istu brzinu koja je posljednji put bila veća (možda se manje preselila, ili se možda pomakla sporije), ali to ne ukazuje na preokret.
Kao što smo prethodno razmotrili, oštar kretanje cijena uzrokovat će veliki pomak u MACD-u, veći od onoga što je uzrokovano sporijim potezima cijena.
Imovina može biti veća ili manja, polako, za vrlo duga razdoblja. Ako se to dogodi nakon strmog kretanja (više udaljenosti pokrivenih u manje vremena), MACD će većinu vremena pokazati divergenciju jer je cijena polako (u odnosu na prethodni oštar potez) marši više.
Ako trgovac preuzme niži MACD, znači da će se cijena preokrenuti, vrijedna prilika može se propustiti da ostane dugo i prikuplja više prihoda od sporijih (er) marša. Ili još gore, trgovac može zauzeti kratki položaj u snažnom trendu rasta, uz malo dokaza koji bi podržali trgovinu, osim pokazatelja koji nije koristan u toj situaciji (vidi: Vjerojatnosti u trgovanju).
Priložena grafikon (kliknite ovdje za veću verziju) pokazuje smanjenje stanja u APPL dionici. Smanjenje tijeka uzrokovano je oštrim potezima prema dolje, nakon čega slijedi sporiji potez prema dolje. Oštre cijene poteze uvijek uzrokuju mnogo veće downdrafts u MACD od sporijih cijena poteze. To rezultira divergencijom kada sljedeći val cijena nije tako oštar, ali ni na koji način ne ukazuje na preokret. MACD divergencija bila je prisutna cijeli dan, ali cijena je pao cijeli dan. Ako se praćenje divergencije, cijeli dan profita na downside bi bio propušten.
Drugi problem s promatranjem ove vrste divergencije je to što često nije prisutan kada dođe do stvarnog preokreta cijena. Stoga, imamo pokazatelj koji pruža mnoge lažne signale (dolazi do divergencije, ali cijena se ne preokreće), ali također ne daje signale o mnogim stvarnim preokretima cijena (cijena se poništava kad nema divergencije).
Propuštao je preokret ili preokret? Upotrijebite metodu izbijanja drugog slučaja .
03 Trend i cijena djeluju više
MACD divergencija izgleda kao dobar alat za uočavanje preokreta. To je vrlo netočno, neprekidno proizvodi mnoge lažne signale i ne signalizira mnoge stvarne preokreta.
Trgovci se bolje bave fokusiranjem na cijenu , umjesto razilaženja. Kako bi se trend smanjenja stope preokrenuo, cijena mora učiniti visoku ljuljačku visinu i / ili visoku ljuljanje. Da biste preokrenuli trend povećanja, cijena mora učiniti niski nagib visine i / ili niži ljuljački nizak. Dok se to ne dogodi, nema preokreta cijena. Bez obzira na to je li divergencija prisutna ili nije, nije važno. Trgovci zarađuju novac od kretanja cijena , a ne MACD pokreta.