Keltnerovi kanali popularni su tehnički pokazatelji koje trgovci koriste kako bi pomogli u procjeni trenutnog trenda, potencijalnim preokretima i pružanju trgovinskih signala. Kanali koriste volatilnost i prosječne cijene za označavanje gornjih i donjih crta, kao i srednje (ili prosječne) linije. Sve tri ove linije kreću se po cijeni, stvarajući kanal poput izgleda. Dan trgovci mogu stvoriti više strategija pomoću Keltner kanala; neke od tih strategija i upotrebe su raspravljene u nastavku.
01 Izračun Keltnerovih kanala
Prije nego što saznate kako dnevni trgovci mogu koristiti Keltner Channel strategije, važno je razumjeti što radite. Shvaćanjem kako se Keltnerovi kanali kreiraju, bolje ste uočiti slabosti i snage pokazatelja.
Keltnerovi kanali prvi put su predstavili Chester Keltner šezdesetih godina prošlog stoljeća, no Linda Bradford Raschke je 1980-ih ažurirala. Ova kasnija inačica indikatora je ona koja se danas upotrebljava.
Keltnerovi kanali su kombinacija dva druga pokazatelja: eksponencijalni kretnji prosjek (EMA) i prosječni pravi raspon (ATR) . Evo kako se Keltnerovi kanali izračunavaju:
Gornji pojas = EMA + (multiplikator ATR x)
Srednji band = EMA
Donji opseg = EMA - (multiplikator ATR x)
EMA razdoblje može se postaviti na sve što želite. Za trgovanje danom, tipično je 15 do 40 EMA.
Ono što ovaj izračun čini je linija iznad i ispod EMA, na temelju ATR-a koji je pokazatelj koji izračunava koliko se sredstvo kreće u prosjeku tijekom određenog vremenskog okvira. Uobičajeni množitelj je dva; što znači da će gornja vrpca biti nacrtana 2 x ATR iznad EMA.
Množitelj se može prilagoditi na temelju imovine koju trgovujete. Dok su dva uobičajena, možda ćete pronaći 1.7 ili 2.3 (primjerice) pružiti vam bolje informacije za točno tržište koje trgovine . Što je multiplikator veći, širi kanal; manji je višak kanala.
Slika 1 (veća verzija) pokazuje 30 EMA Keltnerov kanal, s multiplikatorom od dva za ATR 30 razdoblja.
Trend i povlačenje
Keltnerovi kanali korisni su jer mogu utjecati na trend. Kada se sredstvo povećava , redovito treba dosegnuti gornju granicu (ili vrlo blizu nje), pa čak i povremeno prelaziti gornji pojas. Cijena bi također trebala ostati iznad donjeg pojasa, i često će ostati iznad srednjeg benda (ili se jedva spuštati ispod njega).
Kada imovina kruži nižom , ona bi redovito trebala doseći donji pojas (ili vrlo blizu nje), pa čak i povremeno premjestiti pokraj njega. Cijena bi također trebala ostati ispod gornjeg dijela, i često će ostati ispod srednjeg benda (ili jedva da ga gurnuti iznad njega).
Treba postaviti pokazatelj kako bi se ove smjernice većinu vremena održale. Drugim riječima, ako se cijena neprestano povećava, ali ne doseže gornju granicu, vaši kanali mogu biti preširoki (smanjiti množitelj). Ako se cijena neprestano povećava, ali često dodiruje donji pojas dok to radi, vaši kanali mogu biti previše zbijeni (povećati množitelj). Da bi vam pokazatelj pomogao analizirati tržište, treba ga ispravno prilagoditi. Ako nije, tada se gore navedene smjernice neće držati istinite, a pokazatelj neće poslužiti puno svrsi.
Kada se pokazatelj pravilno postavi, opća strategija je kupiti tijekom povećanja kada se cijena povuče natrag u srednju liniju. Stavite zaustavni gubitak na pola puta između srednje i donje trake i stavite cilj blizu gornjeg pojasa (zaustavni gubitak i cilj postavljeni su u vrijeme trgovine). Alternativno, ako ustanovite da cijena puno udara u stop gubitak (i već ste prilagodili pokazatelj tako da odgovara smjernicama), možete zaustaviti gubitak zaustavljanja približnije nižoj vrpci. To daje trgovini malo više prostora i nadamo se smanjiti broj gubitka obrta koje imate.
Kratka prodaja tijekom downtrend kada cijena okuplja na srednji redak. Stavite zaustavni gubitak na pola puta između srednje i gornje trake i postavite cilj blizu donjeg pojasa. Alternativno, ako ustanovite da cijena puno udara u stop gubitak (i već ste podesili pokazatelj kako biste se podudarali sa smjernicama), svoj zaustavni gubitak možete premjestiti malo bliže gornjoj vrpci.
Ova strategija iskorištava tendenciju trenda i pruža obrta s približnom omjeru rizika od 2: 1: omjer rizika , budući da je stop loss skoro pola veličine kao cilj.
Slika 2 (veća verzija) prikazuje potencijalne ulazne točke duž srednje linije tijekom naglog porasta.
Ne trebaju se trgovati svim povlačenjem srednjeg pojasa. Ponekad trend nije prisutan, u tom slučaju ta metoda nije učinkovita. Ako se cijena kreće naprijed-natrag između udarca gornje i donje trake, tada ta metoda neće biti učinkovita. Kontinuirano provjeravajte da tržište slijedi gore navedene smjernice; ako nije, nemojte koristiti ovu strategiju.
03 Strategija bijega
Strategija izbijanja kanala Keltner pokušava uhvatiti velike poteze koje bi strategija povlačenja trendova mogla propustiti. Strategija prebacivanja trebala bi se uglavnom upotrebljavati u blizini velikih tržišta otvorenih - kao što je blizu burze otvorenog ako se trgovalo dionicama. Tada dolazi do eksplozivnog pokreta koji favorizira ovu strategiju.
Opća strategija je kupiti ako se cijena prekine iznad gornjeg dijela ili kratka prodaja ako se cijena spusti ispod niže razine, u prvih 30 minuta nakon otvaranja tržišta.
Srednji se pojas koristi kao izlaz. Ne postoji cilj zarade za ovu trgovinu. Izlazak iz trgovine kad god dodirne srednji bend, da li je trgovina gubitnik ili pobjednik.
Budući da je tržište obično nepostojano neposredno nakon otvaranja, možete dobiti jedan signal koji rezultira gubitkom ili malom dobiti, odmah nakon kojeg slijedi drugi signal. Trgovite i drugom signalu. Preuzmite samo dva trgovinska signala za ovu strategiju u prvih 30 minuta. Ako se na prva dva kanala ne pojavi veliki potez, vjerojatno se to neće dogoditi.
Slika 3 (veća verzija) prikazuje dva izbijanja odmah nakon otvaranja. Prva je kratka trgovina na bijegu ispod nižeg kanala. Trgovina se brzo zaustavlja kad cijena preokreće tečaj i pogoduje srednjoj traci. Dugo trgovanje dolazi nakon njega, kada se cijena pomiče iznad gornjeg dijela. Dobitna trgovina traje oko 40 minuta; izlaz se uzima kada cijena dotakne srednji pojas.
Ova se strategija najbolje primjenjuje na imovinu koja u jutarnjim satima ima skrivene poteze . Ako primijetite da je imovina prilično mirna i rijetko ima velike poteze, onda to nije strategija koja se upotrebljava za tu imovinu. Pokušaj korištenja ove strategije na imovini koja nema jutarnje naglo i nestabilne poteze rezultirat će mnogim izgubljenim zanatima, jer cijena vjerojatno neće nastaviti nakon prebacivanja (umjesto toga cijena će se vjerojatno preokrenuti).
Kombinirajući strategije povlačenja i bijega
Ako u jutarnjim satima dobijete stratešku trgovinsku strategiju, trgovina će završiti jednom kada cijena dođe do srednjeg benda. U tom trenutku možete odlučiti želite li još jednu trgovinu upotrijebiti metodom povlačenja trendova.
Kada koristite metodu povlačenja trendova, ako je ujutro bilo velikih poteza, ali tijekom dana cijena se izjednačava i kreće u vrlo uskom rasponu cijena, tada će strategija prebacivanja ponovno postati korisna. Ako je cijena čvrsto zbijena, ona neće ponuditi dobre trgovačke obrta, ali ako je cijena ranije tijekom dana bila nepromijenjena, neke od te volatilnosti mogu se vratiti. Pazite na prekid iznad ili ispod gornje ili donje trake kako biste signalizirali trgovinu i mogući povratak na veće pomične trendove. Ako koristite metodu izbijanja tijekom dana, primjenjuju se ista pravila za izlaz; izaći kada cijena dotakne srednji pojas. Tada možete odlučiti je li trend dovoljno jak da bi se mogao poduzeti još jedan ulazak u trend-pull.
Iako obje ove strategije omogućuju ulazak i izlazak, to je subjektivna strategija u tome što traži trgovca da odredi najbolje vrijeme za provedbu svake strategije i koje obrta poduzima. Nisu svi trgovinski signali za ove strategije trebali biti poduzeti. Međutim, kada su uvjeti pogodni za svaku strategiju, oni dobro funkcioniraju.
05 Završna riječ na dan trgovanja s Keltner kanalima
Jedan od načina korištenja Keltnerovog kanala je čekati trend razvoja, a zatim ući u trgovinu kada se cijena povuče natrag u srednji pojas. Za povećanje, cijena bi trebala redovito doseći gornji pojas i ostati iznad donjeg pojasa. Za trend smanjenja cijena bi trebala redovito doseći donji pojas i ostati ispod gornjeg pojasa.
Druga strategija trgovanja Danom Keltner Channela je trgovinska raspadanja iznad ili ispod gornjeg ili donjeg pojasa tijekom prvih 30 minuta nakon što se službeno otvori imovina. Uzmite do dva trgovinska signala s strategijom tijekom prvih 30 minuta. S tim strategijama trebalo bi se trgovati samo imovinom koja ima rano jutros snažne i trajne poteze. Strategija se također može koristiti ako je ujutro bilo puno volatilnosti, no imovina se tijekom poslijepodneva preselila u vrlo uskom rasponu.
Možda ćete morati malo prilagoditi svoje postavke kanala Keltner ako trgovate s različitim sredstvima. Postavke koje upotrebljavate za jedan entitet možda neće nužno raditi ili biti najbolje postavke za drugu snimljenu imovinu.
Prije korištenja Keltnerovih kanala s pravim trgovinama, praksi koristite indikator na demo računu . Praksa koja se trguje i koje bi se trebale izbjegavati, na temelju dane smjernice. Samo ako ste dosljedno uspješni u mnogim treninzima, trebate razmisliti o trgovanju s pravim kapitalom.