Dan trgovanja koristi i primjene pokretnih srednjih vrijednosti
Prosjeci kretanja tehnički su pokazatelji koji pokazuju kako se cijena u prosjeku kreće u određenom vremenskom razdoblju. Srednji prosjeci koriste se kako bi se istaknuli trendovi, promjena trendova trenda i trgovinski signali. Postoji nekoliko različitih vrsta pokretnih prosjeka, ali svi stvaraju jednu glatku liniju koja može pomoći u pokazivanju kretanja cijene.
Jednostavno kretanje prosječnog proračuna
Jednostavan kretni prosjek (SMA) je prosjek zadnjih n cijena, gdje je n broj razdoblja u kojima želite prosjek.
- (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) / n
Četiri razdoblja SMA s cijenama od 1.2640, 1.2641, 1.2642 i 1.2641 daju pomični prosjek od 1.2641 pomoću izračuna [(1.2640 + 1.2641 + 1.2642 + 1.2641) / 4 = 1.2641].
Znajući kako izračunati jednostavni prosjek je dobra vještina za trgovanje , trgovanje i grafikon platformi, izračunati sve ovo za nas. Jednostavno odaberite SMA indikator s popisa oznaka za grafikone, primijenite ga na grafikon i prilagodite broj korištenih razdoblja. Podešavanje indikatora napravljeno je u "Settings". Na mnogim platformama, postavkama se pristupa dvostrukim klikom na indikator.
Prednost SMA je to što točno znate što dobivate. SMA vrijednost je prosječna cijena za broj razdoblja u izračunu SMA.
Uobičajene SMA vrijednosti su 8, 20, 50, 100 i 200. Na primjer, ako koristite SMA od 100 razdoblja, trenutna vrijednost SMA na grafikonu je prosječna cijena tijekom posljednjih 100 razdoblja (cjenovne trake).
Ovaj grafikon prikazuje 50-stupanjski SMA, zajedno s eksponencijalnim pomičnim prosjekom (EMA) i ponderiranim pomičnim prosjekom (WMA) na grafikonu od jedne minute. Zbog različitih izračuna pokazatelji se prikazuju na različitim razinama cijena na grafikonu. Sljedeće su sljedeće vrste prosječnih veličina.
Prosječno izračunavanje eksponencijalnog kretanja
EMA je ponderirani prosjek zadnjih cijena, pri čemu se ponderiranje eksponencijalno smanjuje za svaku prethodnu cijenu / razdoblje.
Drugim riječima, nedavne cijene imaju veću težinu od prošlih cijena.
- [Zatvori - prethodni EMA] x (2 / n + 1) + prethodni EMA
EMA s četiri razdoblja s cijenama 1.5554, 1.5555, 1.5558 i 1.5560, s posljednjom vrijednošću koja je najnovija, daje trenutnu EMA vrijednost od 1.5558 pomoću izračuna [(1.5560 - 1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1.55588].
Kao i kod SMA, platforme za crtanje čine sve EMA izračune za nas. Odaberite EMA s popisa pokazatelja na platformi za crtanje i primijenite je na grafikon. Idite u postavke i podesite koliko će razdoblja indikator trebati izračunati, na primjer, 15, 50 ili 100 razdoblja.
EMA se brže prilagođava promjenama cijena od SMA. Na primjer, kada se cijena preokreće u smjeru, EMA će preokrenuti smjer brže od SMA. To je zato što EMA primjenjuje veću težinu nedavnim cijenama, a manja je težina za cijene koje su se dogodile u prošlosti.
Prosječno izračunavanje ponderiranog kretanja
WMA je ponderirani prosjek posljednjih n cijena, gdje se ponderiranje smanjuje sa svakom prethodnom cijenom. Ovo je sličan koncept za EMA, ali izračun za WMA je različit.
- (Faktor cijene pondera X) + (cijena prethodnog razdoblja X ponderacijski faktor-1) ...
WMA-ovi mogu imati različite težine dodijeljene na temelju brojnih razdoblja korištenih u izračunu.
Ako postoje četiri cijene koje želite vagati pomični prosjek, onda najnovije ponderiranje može biti 4/10, razdoblje prije moglo imati težinu od 3/10, razdoblje prije toga može imati ponderiranje od 2/10, i tako dalje. 10 je slučajno odabran broj, a težina od 4/10 znači da najnovija cijena čini 40% vrijednosti WMA-e. Cijena prije tri razdoblja čini samo 10% od WMA vrijednosti.
Preuzmite cijene od 90, 89, 88, 89, s najpovoljnijom cijenom:
(90 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) (89 x (1/10)) = 36 + 26,7 + 17,6 + 8,9 = 89,2
Ponderirani pomični prosjek je više prilagodljiv od SMA i EMA. Najnovija cjenovna stanja obično imaju veću težinu, ali može raditi i na drugi način, gdje povijesne cijene imaju veću težinu.
Premještanje prosječnih iskorištenosti trgovanja
Prosjeci koji se kreću mogu se koristiti za analizu i trgovanje signala .
Za analizu, svi pomični prosjeci pomažu istaknuti trend. Kada je cijena iznad svojeg MA, to pokazuje da je cijena veća nego što je, u prosjeku, tijekom razdoblja koje se analizira. To pomaže u potvrđivanju naglog porasta . Kada je cijena ispod svojega MA, to pokazuje da je cijena trgovanja niža nego što je, u prosjeku, tijekom razdoblja koje se analiziraju. To pomaže u potvrđivanju trendova u padu .
Kada cijena prekorači svoj MA, to pokazuje da je cijena sve jača u odnosu na onu u prošlosti, jer je najnovija cijena sada viša od prosjeka. Ako cijena prelazi ispod vrijednosti MA, to pokazuje da je cijena sve slabija u odnosu na mjesto na kojem se nalazila u prošlosti.
Jedna dulja i jedna kratkoročna MA - na primjer, 20 i 50-razdoblja - mogu se istodobno dodati na grafikon. Kada 20 prekorači iznad 50, to ukazuje na to da se kratkoročni zamah s cijenama kreće prema gore. Kada razdoblje od 20 godina prelazi ispod 50, to pokazuje da se kratkoročni zamah s cijenama kreće prema dolje.
MA-ovi se također mogu ugraditi s drugim pokazateljima za pružanje trgovinskih signala. EMA može osigurati signale kupnje u kombinaciji s Keltnerovim kanalima . Strategija može uključivati kupnju u blizini EMA-e kada je trend gore i cijena se povlači s vrha kanala Keltner.
Jedna vrsta MA nije bolja od drugih; oni samo izračunavaju prosječnu cijenu drugačije. Ovisno o strategiji koja se koristi, jedna vrsta MA-a može raditi bolje od druge. Isprobajte različite kombinacije MA i pogledajte što vam pruža najbolje rezultate. Možda ćete naći da za svako tržište morate malo podesiti postavke. 50-godišnji SMA može pružiti velike signale na jednom zalihi, ali ne radi dobro na drugom. Ili 20-godišnje EMA može pomoći izolirati trend na jednom futures ugovoru , ali ne i drugi. Sve glavne organizacije su samo alati, tumačenje ih je do trgovca, jer niti jedan pokazatelj ne radi dobro cijelo vrijeme ili u svim tržišnim uvjetima.