Pogledajte koliko je strategija budućnosti kontrolirana rizikom može učiniti
Upravljanje rizikom u trgovanju danom budućnosti
Svaki uspješni trgovac budućim danom upravlja svojim rizikom. Upravljanje rizikom ključni je element profitabilnosti.
Držite rizik za svaku trgovinu na jedan posto ili manje od vrijednosti računa. Ako imate račun od 30.000 dolara, ne izgubite više od 300 USD za jednu trgovinu. Gubici se javljaju, pa čak i dobra strategija trgovanja danom može doživjeti niz gubitaka.
Rizik se upravlja pomoću redoslijeda zaustavljanja gubitaka, koji se raspravlja u odjeljcima scenarija u nastavku.
Strategija trgovanja danom budućnosti
Dok strategija ima potencijalno mnoge komponente i može se analizirati za profitabilnost na različite načine, ona se često rangira na temelju svog omjera dobitaka i nagrade / rizika .
Win-rate je koliko se obrta osvaja kao postotak svih preuzetih obrta. Ako osvojite 55 od 100 obrta, dobitna stopa iznosi 55 posto. Iako to nije potrebno, profitna stopa iznad 50 posto idealna je za većinu trgovaca danima. Pobjednički 55 do 60 posto obrta je ostvariv cilj koji se želi postići.
Nagrada / rizik određuje koliko je riskirao ostvariti dobit. Ako trgovac izgubi pet krpelja na gubljenju trgovine, ali čini osam krpelja na svojim pobjedničkim obrtaima, čak i ako osvoje samo 50 posto svojih obrta, bit će profitabilni. Stoga, stvaranje više na pobjednicima je nešto što mnogi futures dan trgovaca nastojati.
Viša vrednovana stopa znači veću fleksibilnost pri nagradi / riziku, a visoka nagrađivanje / rizik znači da vaša dobitna stopa može biti niža i još uvijek možete biti profitabilni.
Potencijalni scenarij dobitaka za trgovanje danom
Pretpostavimo da trgovac ima $ 7,000 trgovinski račun i 55 posto win-rate. Oni riskiraju jedan posto kapitala, ili 70 dolara po trgovini. To se postiže pomoću zaustavljanja gubitka . Za ovaj scenarij, nalog za zaustavljanje gubitka stavlja se pet krpelja udaljene od ulazne cijene, a cilj je postavljen osam krpelja.
Trgovanje jednim E-mini S & P 500 futuresom (ES) , rizik za trgovinu je pet krpelja x $ 12.5 = $ 62.5, što je manje od našeg maksimalnog rizika od $ 70 i ostavlja mjesta za troškove provizije. Dobitna trgovina po jednom ugovoru jednaka je 100 dolara ili 8 krpelja x 12,50 dolara.
Potencijalna nagrada na svakoj trgovini je 1,6 puta veća od rizika (8/5), jer želimo da pobjednici budu veći od gubitnika.
Pretpostavimo da volatilnost dozvoljava trgovcu da vrši pet okruglih obrta po danu koristeći gore navedene parametre. Okruglo skretanje znači ulazak i izlazak iz trgovine. Ako ima 20 trgovinskih dana u mjesecu, trgovac u prosjeku kreće 100 obrta svaki mjesec.
Sada vidimo koliko trgovački sudionik može zaraditi za mjesec dana, uzimajući u obzir troškove provizije.
- 55 obrta bilo je isplativo: 55 x 100 $ = 5.500 $
- 45 trgovina su bili gubitnici: 45 x (62,5 dolara) = (2.812,5 dolara)
Bruto dobit iznosi $ 5,500 - $ 2,812.50 = $ 2,687.5
Preuzmite provizije i naknade od 4,12 dolara po krugu.
Neto dobitak iznosi 2.687,50 - 412 $ = 2.275,50 dolara
Uz pretpostavku neto dobit od 2.275,50 dolara, povrat na račun za taj mjesec iznosi 32,5%, ili 2,275,50 dolara podijeljen s 7,000 dolara). U nastavku pogledajte odjeljak "Preciziranja" za čimbenike koji bi mogli utjecati na taj povrat.
Rizik od dva posto po trgovini, što znači da trgovac može trgovati s dva ugovora koristeći isti račun od 7.000 dolara, a povrat iznosi 65 posto, uz pretpostavku da je ista statistika trgovanja.
Dok statistike čine postizanje visokog povrata izgleda lako, to nije. Repliciranje tih statistika na računu uživo trgovanja izazov je. Nekoliko trgovaca doseže točku da se dvoznamenkasti postotak vraća svaki mjesec.
To je rekao, to je dostupno, ali očekujem da se najmanje godinu dana ili više od teškog rada i prakse prije nego što vidite dosljedno profitabilne rezultate.
preciziranja
Danima nije uvijek moguće naći pet dobrih dana, osobito kada se tržište polako kreće dulje vrijeme. Također je moguće da tijekom niskog volatilnog vremena postizanje osam zastava cilj nije moguće, što znači da neki obrti će izaći za manji dobitak. Također, trgovac koji se bavi diskrecijom nad njihovim zanatima ne može uvijek izgubiti punih pet krpelja. Blage promjene u dobiti i gubicima na svakoj trgovini uvelike utječu na ukupnu profitabilnost u mnogim trgovinama.
Slippage je neizbježan dio trgovanja. Slippage je kada narudžba popunjava po različitoj cijeni od očekivanog. U tekućim tržištima, kao što je E-mini S & P 500, klizanje nije obično zabrinutost. Međutim, kada se to dogodi, klizanje utječe na prinose, obično povećanjem iznosa gubitka ili smanjenju iznosa dobiti.
U skladu s tim prilagodite scenarij zarade na temelju osobnog zaustavljanja gubitka, cilja, kapitala, klizanja, stope osvajanja, veličina pozicija i provizije.