Indeks trenutno uključuje američke riznice , vladine izdanja, korporativne obveznice , prolaze kroz hipoteke, vrijednosne papire s vrijednosnim papirima i vrijednosne papire s komercijalnim hipotekom . "Indeks S & P 500 mjeri uspješnost 500 najvećih tvrtki u američko tržište dionica.
Saznajte više o tome kako dionice i obveznice stoje na duži rok.
Tablica u nastavku prikazuje povrat dvaju indeksa iz godine u godinu u 34 kalendarske godine između 1980. i 2013. godine, nakon čega slijedi statistika svake od njih.
| Godina | Barclays Agg. | S & P 500 | Razlika |
| 1980 | 2,71% | 32.50% | -29,79% |
| 1981 | 6,26% | -4,92% | + 11.18% |
| 1982 | 32.65% | 21.55% | + 11,10% |
| 1983 | 8.19% | 22.56% | -14,37% |
| 1984 | 15.15% | 6.27% | + 8,88% |
| 1985 | 22.13% | 31.73% | -9,60% |
| 1986 | 15.30% | 18,67% | -3,37% |
| 1987 | 2,75% | 5,25% | -2,50% |
| 1988 | 7.89% | 16.61% | -8,72% |
| 1989 | 14.53% | 31.69% | -17,16% |
| 1990 | 8,96% | -3,11% | + 12,07% |
| 1991 | 16.00% | 30.47% | -14,47% |
| 1992 | 7,40% | 7,62% | -0,22% |
| 1993 | 9.75% | 10.08% | -0,33% |
| 1994 | -2,92% | 1,32% | -4,34% |
| 1995 | 18.46% | 37.58% | -19,12% |
| 1996 | 3,64% | 22.96% | -19,32% |
| 1997 | 9,64% | 33.36% | -23,72% |
| 1998 | 8,70% | 28.58% | -19,88% |
| 1999 | -0,82% | 21.04% | -21,86% |
| 2000 | 11,63% | -9,11% | + 20.74% |
| 2001 | 8.43% | -11,89% | + 20,32% |
| 2002 | 10.26% | -22,10% | + 32.36% |
| 2003 | 4,10% | 28.68% | -24,58% |
| 2004 | 4,34% | 10,88% | -6,54% |
| 2005 | 2,43% | 4,91% | -2,48% |
| 2006 | 4,33% | 15.79% | -11,46% |
| 2007 | 6.97% | 5,49% | + 1,48% |
| 2008 | 5,24% | -37,00% | + 42.24% |
| 2009 | 5,93% | 26.46% | -20,53% |
| 2010 | 6,54% | 15.06% | -8,52% |
| 2011 | 7,84% | 2,11% | + 5.73% |
| 2012 | 4,22% | 16.00% | -11,78% |
| 2013 | -2,02% | 32.39% | -34,31% |
Barclays Aggregate Statistics
Godina Pozitivna: 31 od 34
Najveći povratak: 32,65%, 1982
Najniža povratak: -2,92%, 1994
Prosječni godišnji dobitak (1980-2013): 8,42%
( Napomena: ovo je jednostavno prosječna dobit, a ne prosječni godišnji ukupni prinos ).
Statistika S & P 500
Godina Pozitivna: 28 od 34
Najveći povratak: 37,58%, 1995
Najniži povrat: -37,00%, 2008
Prosječni godišnji dobitak: 13,92%
Usporedna statistika:
Godine su nadmašene obveznice: 10 od 34
Najveća margina nadljevnih obveznica: 42,24%, 2008
Najveća margina podbačaja obveznica: -34,31%, 2013
Kako će imati 50-50 raspodjelu između dvije indekse su se pretvorile?
Godine pozitivne: 30 od 34
Najveći povratak: 28,02%, 1995
Najniži povratak: -15,88%, 2008 (ostali su bili 2002 (-5,92%), 2001 (-1,73) i 1994 (-0,80%)
Prosječni godišnji dobitak: 11,17%
To pokazuje da bi ulagači odustali od oko 20% dionice s 50-50 splitom, ali kombinirani portfelj također bi imao niži rizik od padova.
Povrat podataka, 1928. - 2013
Kad se uzorak poveća, povećava se razlika u izvedbi. Federalna banka Reserve of St. Louis izmjerila je prinose dionica, trezorskih zapisa i 10-godišnjih obveznica trezora od 1928. Imajte na umu da one predstavljaju različite investicije od gore navedenih jer niti S & P 500 ni Barclays Aggregate nisu toliko daleko , Tri ključna otkupa su:
- Dionice su prosječno ostvarile godišnju prinos od 11,50% u razdoblju od 1928. do 2013. godine, dok su trezorski zapisi i T-obveznice u prosjeku iznosili 3,57% i 5,21%.
- 100 USD uloženo u dionice 1928. bi se do kraja 2013. godine povećalo na 255.553,31 dolara, a $ 100 u trezorskim zapisima i T-obveznicama iznosilo bi 1.972,72 dolara i 6.925.7940 dolara.
- Trezorske zapise rezultirale su pozitivnim prinosima u svih 85 kalendarskih godina, dok su T-obveznice stekle u 69 od 85 godina (81%) i dionice su porasle u 61 (72%).